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史无前例的期权交易违法平台给投资者画像,识别未报备程序交易行为

来源:杠杆之家 阅读: 日期:2019年10月09日 14:33:30

  上交所精准打击期权交易违法,期权交易违法平台给投资者画像,识别未报备程序交易行为.

  2015年2月9日,我国首个场内期权产品上证50ETF期权正式上线,发展已经将近5年。

  据了解,这期间上交所利用科技手段构建监管体系,并进行监管实践。

  “利用高科技给投资者画像有2015年上证50ETF期权上线的时候就开始构建。”

  上述上交所产品创新中心相关负责人称:

  从账户信息、申报成交情况、持仓偏好、资金流水、历史事件等多个维度,建立了特征库、案例库、画像库。

  简而言之,

  一方面,从横向市场交易行为上

  对全市场投资者交易行为按照多种维度进行分类,精确划分投资者结构,挖掘潜在(行为)关联账户,刻画投资者生态体系;

  另一方面,从纵向账户层面

  对每个账户进行信息深入挖掘和打标签,并叠加上述横向市场交易行为分类中得到的2次挖掘数据信息。

  此外,针对期权产品的特殊性,上交所产品创新中心还通过期权合约之间的策略组合、投资者在各希腊字母上的偏好,结合现货数据,为投资者的交易行为进行分类,将保险、投机等行为区别开来。

  对于程序交易账户,还有更深层面的标签。

  期权交易违法平台“横向、纵向交叉,为每一个投资者打标签、构建画像,分精度、分层级、立体化刻画期权市场生态体系,为日常监察、风控与处置决策提供有力依据和保障。”

  在期权市场程序交易监管中,对未报备账户违规进行程序交易进行筛查有一大重点。

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